PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLT с VVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLT с VVR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Senior Income Trust (VVR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLT или VVR.

Корреляция

Корреляция между VLT и VVR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLT и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLT:

0.76

VVR:

-0.37

Коэф-т Сортино

VLT:

1.00

VVR:

-0.22

Коэф-т Омега

VLT:

1.17

VVR:

0.96

Коэф-т Кальмара

VLT:

0.66

VVR:

-0.32

Коэф-т Мартина

VLT:

2.90

VVR:

-0.97

Индекс Язвы

VLT:

3.04%

VVR:

6.50%

Дневная вол-ть

VLT:

11.78%

VVR:

21.99%

Макс. просадка

VLT:

-69.60%

VVR:

-73.80%

Текущая просадка

VLT:

-3.94%

VVR:

-11.99%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции VLT уступали акциям VVR по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.98% соответственно.

VLT

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

-3.52%

1 год

9.00%

5 лет

9.52%

10 лет

5.61%

VVR

С начала года

-5.80%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-3.72%

1 год

-7.99%

5 лет

12.53%

10 лет

5.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLT и VVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг риск-скорректированной доходности VLT, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VVR
Ранг риск-скорректированной доходности VVR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLT c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и VVR

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности VVR в 13.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLT
Invesco High Income Trust II		10.97%10.51%11.09%11.23%8.02%8.48%8.07%8.43%7.00%8.08%9.74%8.69%
VVR
Invesco Senior Income Trust		13.85%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%7.11%

Просадки

Сравнение просадок VLT и VVR

Максимальная просадка VLT за все время составила -69.60%, что меньше максимальной просадки VVR в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и VVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и VVR

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 3.70%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLT и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco High Income Trust II и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M3.00M4.00M5.00M6.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
3.69M
(VLT) Общая выручка
(VVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию