PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с VVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLT с VVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLT (Invesco High Income Trust II) and VVR (Invesco Senior Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VLT returned 6.47%/yr vs 5.98%/yr for VVR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLT и VVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у VVR с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции VVR по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.98% соответственно.

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%

VVR

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-8.03%
3 года*
5.60%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLT и VVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
VVR
Invesco Senior Income Trust		-2.51%-6.18%8.97%20.86%-1.11%17.00%-0.22%16.97%-5.36%0.19%

Correlation

The correlation between VLT and VVR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1998 г.

0.23

The correlation between VLT and VVR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLT:

$68.11M

VVR:

$463.31M

EPS

VLT:

$1.84

VVR:

$0.35

Коэффициент P/E

VLT:

5.67

VVR:

8.62

Коэффициент PEG

VLT:

0.02

VVR:

0.00

Коэффициент P/S

VLT:

4.11

VVR:

4.76

Коэффициент P/B

VLT:

0.95

VVR:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

VLT:

$16.55M

VVR:

$97.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLT:

$13.85M

VVR:

$66.80M

EBITDA (12 мес.)

VLT:

$16.82M

VVR:

$71.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Invesco Senior Income Trust

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VPVVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с PHDVLT с SPHYVLT с IDVO
Часто сравнивают с VVR:
VVR с BKLNVVR с VPVVVR с LSFYXVVR с BDNVVR с BMEZVVR с VOOVVR с VIG

Доходность на риск

VLT vs. VVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VVR
Ранг доходности на риск VVR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c VVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Senior Income Trust (VVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTVVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.54

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.69

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.64

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

-1.00

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. VVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VVR равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и VVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTVVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.54

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.19

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VLT и VVR

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, примерно равная максимальной просадке VVR в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и VVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTVVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-73.79%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.65%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-19.50%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-19.50%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-55.92%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-14.56%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-10.90%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

8.05%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и VVR

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 3.42%, в то время как у Invesco Senior Income Trust (VVR) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTVVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.34%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

11.83%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

15.05%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

16.04%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

23.59%

-9.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и VVR

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности VVR в 14.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
VVR
Invesco Senior Income Trust		14.85%13.94%13.06%11.54%11.46%7.22%6.71%6.22%6.68%5.95%6.41%7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLT и VVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco High Income Trust II и Invesco Senior Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
4.35M
23.90M
(VLT) Общая выручка
(VVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLT и VVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invesco High Income Trust II и Invesco Senior Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
90.4%
80.6%
Активы портфеля
VLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о валовой прибыли в 3.93M при выручке в 4.35M, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.

VVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о валовой прибыли в 19.26M при выручке в 23.90M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

VLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила об операционной прибыли в 3.15M при выручке в 4.35M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

VVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила об операционной прибыли в 4.92M при выручке в 23.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

VLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о чистой прибыли в 2.38M при выручке в 4.35M, что соответствует чистой рентабельности 54.7%.

VVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Senior Income Trust сообщила о чистой прибыли в -3.05M при выручке в 23.90M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

Часто задаваемые вопросы

VLT and VVR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVR has higher volatility (4.34%) compared to VLT (3.42%). In terms of maximum drawdown, VLT dropped -75.78% vs VVR's -73.79%.

VLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLT и VVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор