PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с VPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLT с VPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLT (Invesco High Income Trust II) and VPV (Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VLT returned 6.47%/yr vs 2.93%/yr for VPV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLT и VPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VPV с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции VPV по среднегодовой доходности: 6.47% против 2.93% соответственно.

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%

VPV

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.64%
1 год
21.83%
3 года*
11.35%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLT и VPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		9.72%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%

Correlation

The correlation between VLT and VPV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.14

The correlation between VLT and VPV shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLT:

$68.11M

VPV:

$198.92M

EPS

VLT:

$1.84

VPV:

$1.01

Коэффициент P/E

VLT:

5.67

VPV:

10.99

Коэффициент PEG

VLT:

0.02

VPV:

0.12

Коэффициент P/S

VLT:

4.11

VPV:

6.08

Коэффициент P/B

VLT:

0.95

VPV:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

VLT:

$16.55M

VPV:

$32.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLT:

$13.85M

VPV:

$24.84M

EBITDA (12 мес.)

VLT:

$16.82M

VPV:

$22.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с PHDVLT с SPHYVLT с IDVO
Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VVRVPV с BDNVPV с BMEZVPV с SPSKVPV с OVPV с SLG

Доходность на риск

VLT vs. VPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c VPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTVPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.23

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.34

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.05

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

10.50

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. VPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VPV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и VPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTVPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.37

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VLT и VPV

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки VPV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и VPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTVPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-45.21%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-7.19%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.46%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-33.08%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-33.08%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

0.00%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-8.47%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.08%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и VPV

Invesco High Income Trust II (VLT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTVPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.01%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

8.14%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

9.83%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

10.29%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

11.99%

+1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и VPV

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности VPV в 7.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.19%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLT и VPV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco High Income Trust II и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
4.35M
7.19M
(VLT) Общая выручка
(VPV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VLT and VPV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLT has higher volatility (3.42%) compared to VPV (3.01%). In terms of maximum drawdown, VLT dropped -75.78% vs VPV's -45.21%.

VPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLT и VPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор