PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с VPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VLT с VPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV).

Доходность

Сравнение доходности VLT и VPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLT и VPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		3.42%9.96%9.04%6.10%-26.32%14.57%1.46%19.47%1.31%5.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLT:

$66.21M

VPV:

$189.80M

EPS

VLT:

$2.10

VPV:

$0.83

Коэффициент P/E

VLT:

4.86

VPV:

12.75

Коэффициент PEG

VLT:

0.02

VPV:

0.15

Коэффициент P/S

VLT:

4.14

VPV:

5.47

Коэффициент P/B

VLT:

0.91

VPV:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

VLT:

$16.01M

VPV:

$34.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLT:

$10.67M

VPV:

$19.95M

EBITDA (12 мес.)

VLT:

$14.37M

VPV:

$2.90M

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у VPV с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VLT превзошли акции VPV по среднегодовой доходности: 6.73% против 2.92% соответственно.

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%

VPV

1 день
0.47%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
6.53%
1 год
11.75%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOOVLT с IDVO
Часто сравнивают с VPV:
VPV с VDEVPV с VVRVPV с BDNVPV с BMEZVPV с OVPV с SPSKVPV с SLG

Доходность на риск

VLT vs. VPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VPV
Ранг доходности на риск VPV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c VPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTVPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.17

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.60

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.76

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

5.22

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. VPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VPV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и VPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTVPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.22

Корреляция

Корреляция между VLT и VPV составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и VPV

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VPV в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%
VPV
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust		7.54%7.65%6.07%3.81%5.48%4.29%4.61%4.85%5.94%5.15%6.00%6.09%

Просадки

Сравнение просадок VLT и VPV

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что больше максимальной просадки VPV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и VPV.

Загрузка...

Показатели просадок

VLTVPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-45.21%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-7.19%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-33.08%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-33.08%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.84%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-8.50%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.42%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и VPV

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 4.53%, в то время как у Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust (VPV) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLTVPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.11%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.14%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

10.10%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

11.93%

+1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLT и VPV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco High Income Trust II и Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
2.63M
6.11M
(VLT) Общая выручка
(VPV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию