PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLT с PHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VLT с PHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLT (Invesco High Income Trust II) and PHD (Pioneer Floating Rate Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, VLT returned 6.47%/yr vs -22.88%/yr for PHD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLT и PHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VLT превзошли акции PHD по среднегодовой доходности: 6.47% против -22.88% соответственно.

VLT

1 день
-0.29%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.60%
3 года*
11.91%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.47%

PHD

1 день
-95.98%
1 месяц
-95.98%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-95.85%
3 года*
-60.81%
5 лет*
-44.55%
10 лет*
-22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLT и PHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLT
Invesco High Income Trust II		-2.21%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		-0.00%-95.64%16.93%18.20%-17.24%21.32%-0.22%20.28%-8.94%2.66%

Correlation

The correlation between VLT and PHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.33

Over the past year, the correlation between VLT and PHD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLT:

$68.11M

PHD:

$4.95M

Коэффициент P/B

VLT:

0.95

PHD:

0.04

Общая выручка (12 мес.)

VLT:

$16.55M

PHD:

$36.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

VLT:

$13.85M

PHD:

$36.22M

EBITDA (12 мес.)

VLT:

$16.82M

PHD:

$1.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Income Trust II

Pioneer Floating Rate Fund, Inc.

Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с VOOVLT с QQQMVLT с JEPQVLT с SPHYVLT с IDVO
Часто сравнивают с PHD:
PHD с BANXPHD с ^GSPCPHD с IDVOPHD с FSCOPHD с JEPIPHD с JEPQPHD с PFRL

Доходность на риск

VLT vs. PHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PHD
Ранг доходности на риск PHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHD: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHD: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLT c PHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.02

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
32.69

-31.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

16.19

-14.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-1.03

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

-3.03

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLT vs. PHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PHD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и PHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.02

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VLT и PHD

Максимальная просадка VLT за все время составила -75.78%, что меньше максимальной просадки PHD в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и PHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.78%

-96.00%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-96.00%

+85.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-96.00%

+82.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-96.00%

+65.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-96.00%

+53.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-96.00%

+92.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-9.52%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

27.10%

-24.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и PHD

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 3.42%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) волатильность равна 565.86%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

565.86%

-562.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

720.94%

-714.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.05%

4,070.94%

-4,062.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

1,564.39%

-1,552.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.93%

1,087.64%

-1,073.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и PHD

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности PHD в 37.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.		37.50%131.25%10.36%11.91%9.75%6.24%6.67%7.29%6.71%6.28%6.13%6.50%
VLT
Invesco High Income Trust II		10.78%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLT и PHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco High Income Trust II и Pioneer Floating Rate Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
4.35M
7.84M
(VLT) Общая выручка
(PHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VLT и PHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Invesco High Income Trust II и Pioneer Floating Rate Fund, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
90.4%
100.0%
Активы портфеля
VLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о валовой прибыли в 3.93M при выручке в 4.35M, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.

PHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 7.84M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

VLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила об операционной прибыли в 3.15M при выручке в 4.35M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

PHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.99M при выручке в 7.84M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.

VLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco High Income Trust II сообщила о чистой прибыли в 2.38M при выручке в 4.35M, что соответствует чистой рентабельности 54.7%.

PHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pioneer Floating Rate Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.95M при выручке в 7.84M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

VLT and PHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHD has higher volatility (565.86%) compared to VLT (3.42%). In terms of maximum drawdown, VLT dropped -75.78% vs PHD's -96.00%.

VLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLT и PHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор