PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLT с PHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLT и PHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VLT и PHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Income Trust II (VLT) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.02%
3.60%
VLT
PHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLT:

2.27

PHD:

1.97

Коэф-т Сортино

VLT:

3.17

PHD:

2.58

Коэф-т Омега

VLT:

1.43

PHD:

1.41

Коэф-т Кальмара

VLT:

1.43

PHD:

1.99

Коэф-т Мартина

VLT:

16.47

PHD:

19.79

Индекс Язвы

VLT:

1.19%

PHD:

0.84%

Дневная вол-ть

VLT:

8.62%

PHD:

8.47%

Макс. просадка

VLT:

-69.52%

PHD:

-63.59%

Текущая просадка

VLT:

-1.26%

PHD:

-2.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLT:

$72.78M

PHD:

$120.90M

EPS

VLT:

$1.36

PHD:

$1.71

Цена/прибыль

VLT:

8.24

PHD:

5.71

PEG коэффициент

VLT:

0.00

PHD:

0.00

Доходность по периодам

С начала года, VLT показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у PHD с доходностью 16.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLT имеют среднегодовую доходность 6.37%, а акции PHD немного впереди с 6.44%.


VLT

С начала года

19.79%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

11.70%

1 год

19.21%

5 лет

5.29%

10 лет

6.37%

PHD

С начала года

16.14%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

3.60%

1 год

16.93%

5 лет

6.97%

10 лет

6.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLT c PHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Income Trust II (VLT) и Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLT, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.231.97
Коэффициент Сортино VLT, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.122.58
Коэффициент Омега VLT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.41
Коэффициент Кальмара VLT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.411.99
Коэффициент Мартина VLT, с текущим значением в 16.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0016.1819.79
VLT
PHD

Показатель коэффициента Шарпа VLT на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLT и PHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
1.97
VLT
PHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLT и PHD

Дивидендная доходность VLT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности PHD в 11.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLT
Invesco High Income Trust II
10.29%11.09%11.23%8.02%8.48%8.07%8.43%7.00%8.08%9.74%8.69%8.62%
PHD
Pioneer Floating Rate Fund, Inc.
11.45%11.96%9.78%6.30%6.71%7.33%6.71%6.28%6.13%6.50%6.50%7.26%

Просадки

Сравнение просадок VLT и PHD

Максимальная просадка VLT за все время составила -69.52%, что больше максимальной просадки PHD в -63.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLT и PHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.26%
-2.54%
VLT
PHD

Волатильность

Сравнение волатильности VLT и PHD

Текущая волатильность для Invesco High Income Trust II (VLT) составляет 1.37%, в то время как у Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (PHD) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37%
1.93%
VLT
PHD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLT и PHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco High Income Trust II и Pioneer Floating Rate Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab