PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VGLSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VGLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -2.11%.

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.39%
1 год
10.23%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с AVEFXVLSMX с IOEZXVLSMX с STDAXVLSMX с BERIXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VCBCXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX

Сравнение комиссий VLSMX и VGLSX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVGLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.73

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.44

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.87

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.70

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.73

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.21

+0.20

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VGLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VGLSX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VGLSX в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VGLSX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VGLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-44.78%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.19%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-7.23%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-12.21%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.84%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VGLSX

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеют волатильность 3.24% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.00%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

10.19%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

10.15%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

10.92%

-1.01%