PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLSMX с VGLSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) and VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) are both mutual funds - VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VGLSX is a Global Allocation fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VLSMX returned 12.41%/yr vs 16.39%/yr for VGLSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VLSMX charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for VGLSX.

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью 10.41%.

VLSMX

1 день
0.19%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.01%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.91%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.14%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLSMX и VGLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.24%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		10.41%16.06%12.15%15.50%-16.78%1.17%

Correlation

The correlation between VLSMX and VGLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between VLSMX and VGLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VCULXVLSMX с VCSLXVLSMX с VCSTXVLSMX с VCGAXVLSMX с VCBCXVLSMX с VCIEXVLSMX с VMSGX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VCIEXVGLSX с VGREXVGLSX с POSKXVGLSX с VCGSX

Доходность на риск

VLSMX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVGLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.20

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.64

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.65

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

15.97

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLSX равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VGLSX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VGLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLSMXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-44.78%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.23%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.42%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.11%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.65%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VGLSX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 2.46%, в то время как у VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLSMXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.68%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

6.83%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

8.24%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

10.27%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

10.92%

-1.02%

Сравнение комиссий VLSMX и VGLSX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VGLSX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VGLSX в 2.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		2.94%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.03%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VLSMX and VGLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGLSX has higher volatility (2.68%) compared to VLSMX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VLSMX dropped -20.09% vs VGLSX's -44.78%.

VGLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLSMX и VGLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор