PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и CONWX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%.

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.39%
1 год
10.23%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с AVEFXVLSMX с IOEZXVLSMX с STDAXVLSMX с VSTIXVLSMX с BERIXVLSMX с BWBIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VLSMX и CONWX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.70

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.36

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.99

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

11.30

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.38

Корреляция

Корреляция между VLSMX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и CONWX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и CONWX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-26.09%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.60%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.03%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.78%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.52%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и CONWX

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.12%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

5.43%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

10.70%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

10.26%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

11.15%

-1.24%