Сравнение VLPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLPIX имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и VOO
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VLPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VLPIX
VOO
Сравнение VLPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 7.29 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.70 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и VOO
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и VOO
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.99% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -11.98% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -24.52% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -33.99% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -6.29% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.72% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.52% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и VOO
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.29% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.44% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.10% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.82% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.99% | +6.72% |