Сравнение VLPIX с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 22.56% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -3.86% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLPIX имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции MMTM немного отстают с 13.75%.
VLPIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 26.26%
- 10 лет*
- 13.78%
MMTM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и MMTM
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Доходность на риск
VLPIX vs. MMTM — Ранг доходности на риск
VLPIX
MMTM
Сравнение VLPIX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.36 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 6.29 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и MMTM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и MMTM
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности MMTM в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.86% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.89% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и MMTM
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.85% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.12% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -23.72% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -33.85% | -30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -6.78% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -4.24% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.85% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и MMTM
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.86%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.48% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.06% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 21.25% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.29% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 18.68% | +6.03% |