Сравнение VLPIX с MMTM
VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both funds - VLPIX is a Energy Equities fund managed by Virtus, while MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.05%/yr vs 14.13%/yr for MMTM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VLPIX charges 1.17%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и MMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VLPIX уступали акциям MMTM по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.13% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 24.61%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 24.33%
- 10 лет*
- 12.05%
MMTM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам VLPIX и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 26.21% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 4.87% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Correlation
The correlation between VLPIX and MMTM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between VLPIX and MMTM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLPIX vs. MMTM — Ранг доходности на риск
VLPIX
MMTM
Сравнение VLPIX c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLPIX | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 1.50 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 5.84 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и MMTM
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и MMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLPIX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -33.85% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -9.89% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | -22.08% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -23.72% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -33.85% | -30.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -5.35% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -4.19% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.53% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и MMTM
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеют волатильность 5.32% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLPIX | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.47% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.61% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 15.03% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.33% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 18.67% | +5.91% |
Сравнение комиссий VLPIX и MMTM
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и MMTM
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности MMTM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.89% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.76% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VLPIX and MMTM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMTM has higher volatility (5.47%) compared to VLPIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs MMTM's -33.85%.
VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLPIX и MMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор