Сравнение VLPIX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VLPIX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLPIX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 21.79% | 3.49% | 41.45% | 11.99% | 30.81% | 44.75% | -18.60% | 9.59% | -17.20% | -1.13% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VLPIX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.86% соответственно.
VLPIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 21.79%
- 6 месяцев
- 21.59%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 13.71%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLPIX и VOOG
VLPIX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VLPIX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VLPIX
VOOG
Сравнение VLPIX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLPIX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.76 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 6.81 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLPIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VLPIX и VOOG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLPIX и VOOG
Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLPIX Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund | 7.91% | 9.63% | 2.61% | 3.32% | 3.01% | 3.66% | 5.40% | 4.28% | 4.04% | 2.81% | 2.50% | 0.92% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VLPIX и VOOG
Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLPIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -32.73% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.71% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -32.73% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | -32.73% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -9.07% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -5.01% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.54% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLPIX и VOOG
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLPIX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 7.28% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.68% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 22.28% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.16% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 20.65% | +4.05% |