PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLPIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VLPIX управляется Virtus. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLPIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		21.79%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VLPIX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.71% против 12.78% соответственно.

VLPIX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.96%
С начала года
21.79%
6 месяцев
21.59%
1 год
20.93%
3 года*
26.34%
5 лет*
25.70%
10 лет*
13.71%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с VOOVLPIX с MMTMVLPIX с AMLPVLPIX с VIMCXVLPIX с VKSIXVLPIX с FSENX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VLPIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.56

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.65

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.68

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

-1.16

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.56

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между VLPIX и BRK-B составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и BRK-B

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		7.91%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и BRK-B

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VLPIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-53.86%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-14.95%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-26.58%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-29.57%

-34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-11.36%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-11.07%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

8.72%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и BRK-B

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) составляет 3.57%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLPIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.33%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.14%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.30%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

17.20%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

19.45%

+5.25%