PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLPIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLPIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLPIX (Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund) is Energy Equities fund managed by Virtus, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VLPIX returned 12.07%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLPIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLPIX показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции VLPIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.07% против 12.93% соответственно.

VLPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.98%
С начала года
22.00%
6 месяцев
19.79%
1 год
26.87%
3 года*
27.14%
5 лет*
21.89%
10 лет*
12.07%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLPIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		22.00%3.49%41.45%11.99%30.81%44.75%-18.60%9.59%-17.20%-1.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VLPIX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VLPIX and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VLPIX:
VLPIX с VOOGVLPIX с MMTMVLPIX с VOOVLPIX с AMLPVLPIX с EIPIXVLPIX с GAGEXVLPIX с VKSIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VLPIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLPIX
Ранг доходности на риск VLPIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLPIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLPIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.18

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.15

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.27

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

-0.57

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLPIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLPIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLPIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLPIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

-0.18

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VLPIX и BRK-B

Максимальная просадка VLPIX за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLPIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLPIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-53.86%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-9.42%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-14.95%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-26.58%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-29.57%

-34.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-11.33%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-11.07%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.46%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VLPIX и BRK-B

Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VLPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLPIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.72%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

10.70%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.32%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

17.11%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

19.43%

+5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLPIX и BRK-B

Дивидендная доходность VLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund		8.03%9.63%2.61%3.32%3.01%3.66%5.40%4.28%4.04%2.81%2.50%0.92%

Часто задаваемые вопросы

VLPIX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLPIX has higher volatility (5.80%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, VLPIX dropped -64.56% vs BRK-B's -53.86%.

VLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLPIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор