PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLO с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLO с XBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLO (Valero Energy Corporation) is a stock, while XBI (SPDR S&P Biotech ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index. Over the past 10 years, VLO returned 24.17%/yr vs 10.37%/yr for XBI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VLO и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность 86.46%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 24.78%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 24.17% против 10.37% соответственно.

VLO

1 день
2.60%
1 месяц
22.99%
6 месяцев
64.44%
С начала года
86.46%
1 год
115.06%
3 года*
42.26%
5 лет*
40.42%
10 лет*
24.17%

XBI

1 день
-2.70%
1 месяц
12.42%
6 месяцев
22.36%
С начала года
24.78%
1 год
73.87%
3 года*
21.27%
5 лет*
3.96%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLO и XBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLO
Valero Energy Corporation		86.46%36.97%-2.96%5.86%74.95%40.25%-35.69%30.27%-15.73%38.66%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		24.78%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between VLO and XBI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.31

The correlation between VLO and XBI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valero Energy Corporation

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с VLO:
VLO с MPCVLO с COPVLO с VOOVLO с SPYVLO с VRTXVLO с AVEMXVLO с AVEDX
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX

Доходность на риск

VLO vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLO
Ранг доходности на риск VLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLO c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLOXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.79

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.62

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.55

7.64

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.66

22.09

+0.56

VLO vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBI равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLO и XBI

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и XBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLOXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.50%

-63.89%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.72%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.22%

-32.99%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-54.00%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.88%

-63.89%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-12.06%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.19%

-20.89%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.35%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и XBI

Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLOXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

8.50%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.72%

21.51%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.12%

26.65%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

32.33%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.52%

31.93%

+8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и XBI

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XBI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLO
Valero Energy Corporation		1.55%2.78%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%2.34%3.51%2.40%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

VLO and XBI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLO has higher volatility (12.04%) compared to XBI (8.50%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs XBI's -63.89%.

VLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLO и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор