Сравнение IMO с EC
IMO (Imperial Oil Limited) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, IMO returned 17.58%/yr vs 16.83%/yr for EC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMO и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 47.08%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 63.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMO имеют среднегодовую доходность 17.58%, а акции EC немного отстают с 16.83%.
IMO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 47.08%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 17.58%
EC
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 61.44%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- 40.47%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 16.83%
Сравнение доходности по годам IMO и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 47.08% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
EC Ecopetrol S.A. | 63.21% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between IMO and EC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between IMO and EC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IMO:
$61.22B
EC:
$32.03B
IMO:
$5.87
EC:
$4.26K
IMO:
21.51
EC:
0.00
IMO:
1.35
EC:
0.00
IMO:
2.69
EC:
0.00
IMO:
$46.55B
EC:
$116.38T
IMO:
$7.69B
EC:
$37.91T
IMO:
$6.36B
EC:
$42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. EC — Ранг доходности на риск
IMO
EC
Сравнение IMO c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 7.62 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 17.65 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.56 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IMO и EC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.16% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -13.20% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -38.00% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -48.60% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -73.36% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -21.08% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -51.23% | +30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.68% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и EC
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 10.45%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 17.04% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 30.50% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 37.38% | -10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.61% | 37.66% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 40.81% | -5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и EC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EC в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.58% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.75% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и EC
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and EC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.04%) compared to IMO (10.45%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs EC's -90.16%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор