Сравнение IMO с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или EC.
Основные характеристики
| IMO | EC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.99% | -29.61% |
| Дох-ть за 1 год | 31.38% | -24.43% |
| Дох-ть за 3 года | 31.15% | -5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.76% | -5.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | -3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | -0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | -1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | -0.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | -1.60 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 14.68% |
| Дневная вол-ть | 26.20% | 27.54% |
| Макс. просадка | -84.96% | -90.16% |
| Текущая просадка | -7.95% | -71.21% |
Фундаментальные показатели
| IMO | EC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.17B | $15.34B |
| EPS | $6.55 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 11.12 | 4.29 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 0.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | $95.71T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | $31.17T |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $34.92T |
Корреляция
Корреляция между IMO и EC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и EC
С начала года, IMO показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у EC с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 6.66% против -3.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и EC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности EC в 35.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.32% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
EC Ecopetrol S.A. | 35.68% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и EC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и EC
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности