Сравнение IMO с EC
IMO (Imperial Oil Limited) and EC (Ecopetrol S.A.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, IMO returned 17.15%/yr vs 16.50%/yr for EC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMO и EC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 34.20%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 62.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMO имеют среднегодовую доходность 17.15%, а акции EC немного отстают с 16.50%.
IMO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -13.50%
- С начала года
- 34.20%
- 6 месяцев
- 34.97%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 32.04%
- 10 лет*
- 17.15%
EC
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 62.48%
- 6 месяцев
- 71.74%
- 1 год
- 82.45%
- 3 года*
- 37.94%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам IMO и EC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 34.20% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
EC Ecopetrol S.A. | 62.48% | 58.65% | -24.25% | 41.83% | -5.04% | 0.57% | -29.31% | 38.58% | 11.95% | 64.34% |
Correlation
The correlation between IMO and EC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between IMO and EC shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMO:
$55.58B
EC:
$31.88B
IMO:
$5.87
EC:
COP 4.26K
IMO:
19.53
EC:
12.46
IMO:
1.23
EC:
0.93
IMO:
2.44
EC:
1.36
IMO:
$46.55B
EC:
COP 116.38T
IMO:
$7.69B
EC:
COP 37.91T
IMO:
$6.36B
EC:
COP 42.24T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. EC — Ранг доходности на риск
IMO
EC
Сравнение IMO c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | EC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 6.28 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 14.50 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и EC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и EC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.16% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.23% | -13.20% | -5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -38.00% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -48.60% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | -73.36% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -21.43% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -51.13% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.70% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и EC
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.55%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | EC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 17.42% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 31.93% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 38.46% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 37.92% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 40.87% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и EC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности EC в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Ecopetrol S.A. | 7.62% | 20.77% | 20.47% | 22.02% | 22.47% | 0.72% | 6.92% | 9.87% | 4.01% | 1.06% | 0.00% | 14.83% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.01% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и EC
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
EC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.03T при выручке в 28.41T, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.50T при выручке в 28.41T, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
EC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.87T при выручке в 28.41T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and EC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EC has higher volatility (17.42%) compared to IMO (9.55%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs EC's -90.16%.
EC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и EC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор