PortfoliosLab logo
Сравнение IMO с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и EC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IMO и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.02%
28.92%
IMO
EC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

-0.02

EC:

-0.28

Коэф-т Сортино

IMO:

0.19

EC:

-0.17

Коэф-т Омега

IMO:

1.02

EC:

0.98

Коэф-т Кальмара

IMO:

-0.03

EC:

-0.14

Коэф-т Мартина

IMO:

-0.07

EC:

-0.47

Индекс Язвы

IMO:

10.12%

EC:

21.54%

Дневная вол-ть

IMO:

32.22%

EC:

36.08%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

IMO:

-12.81%

EC:

-61.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$34.62B

EC:

$18.81B

EPS

IMO:

$6.43

EC:

$1.60

Коэффициент P/E

IMO:

10.44

EC:

5.72

Коэффициент PEG

IMO:

0.85

EC:

0.30

Коэффициент P/S

IMO:

0.67

EC:

0.00

Коэффициент P/B

IMO:

2.02

EC:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$37.17B

EC:

$102.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.26B

EC:

$38.59T

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

EC:

$36.35T

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 6.75% против 2.73% соответственно.


IMO

С начала года

11.47%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.00%

5 лет

43.13%

10 лет

6.75%

EC

С начала года

22.92%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

21.23%

1 год

-11.11%

5 лет

11.74%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и EC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: -0.02
EC: -0.28
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.19
EC: -0.17
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.02
EC: 0.98
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: -0.03
EC: -0.14
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: -0.07
EC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.28
IMO
EC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и EC

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EC в 13.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited
2.66%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
EC
Ecopetrol S.A.
13.30%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Просадки

Сравнение просадок IMO и EC

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.81%
-61.91%
IMO
EC

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и EC

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 17.34%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
19.73%
IMO
EC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию