Сравнение VLISX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VLISX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLISX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.04% против 9.32% соответственно.
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLISX и VWELX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLISX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VLISX
VWELX
Сравнение VLISX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.81 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.88 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 8.47 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VLISX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и VWELX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и VWELX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLISX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -36.12% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -8.03% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.88% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -25.33% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -4.90% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -3.93% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.78% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и VWELX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VLISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLISX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.07% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 6.66% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 11.88% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 11.12% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 11.50% | +6.69% |