Сравнение VLISX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLISX или SWPPX.
Основные характеристики
| VLISX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.51% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 34.12% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 8.14% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.14% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.99% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.92 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 12.20% |
| Макс. просадка | -54.75% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между VLISX и SWPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLISX и SWPPX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLISX показывает доходность 22.51%, а SWPPX немного выше – 22.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLISX имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции SWPPX немного впереди с 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLISX и SWPPX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLISX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и SWPPX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% | 1.78% | 1.76% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и SWPPX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и SWPPX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.18% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.