Сравнение VLISX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VLISX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLISX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | -4.78% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VLISX показывает доходность -4.78%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции VLISX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.72% соответственно.
VLISX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.04%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLISX и TRLGX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
VLISX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
VLISX
TRLGX
Сравнение VLISX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.55 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 1.83 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VLISX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и TRLGX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.13% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и TRLGX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLISX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -55.56% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -18.18% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -40.44% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -40.44% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -14.94% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.71% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.43% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и TRLGX
Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 5.35%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLISX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.19% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 12.51% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 22.17% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 22.41% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.73% | -3.54% |