Сравнение VLISX с VV
VLISX (Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both funds - VLISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Over the past 10 years, VLISX returned 15.57%/yr vs 15.57%/yr for VV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VLISX и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLISX показывает доходность 10.67%, а VV немного выше – 11.16%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VLISX – 15.57% и акции VV – 15.57%.
VLISX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.57%
VV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам VLISX и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.67% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 11.16% | 18.11% | 25.25% | 27.18% | -19.91% | 27.41% | 21.04% | 31.25% | -4.46% | 22.00% |
Correlation
The correlation between VLISX and VV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VLISX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLISX vs. VV — Ранг доходности на риск
VLISX
VV
Сравнение VLISX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 14.11 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и VV
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLISX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -54.81% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.21% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.97% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -25.66% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -34.28% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.30% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.84% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и VV
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 2.91% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLISX | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.79% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.99% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.99% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.22% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.19% | +0.01% |
Сравнение комиссий VLISX и VV
И VLISX, и VV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и VV
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности VV в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.98% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.97% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VLISX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLISX has higher volatility (2.91%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, VLISX dropped -54.48% vs VV's -54.81%.
VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLISX и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор