PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLISX с VSCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLISX с VSCIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

VLISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLISX или VSCIX.

Корреляция

Корреляция между VLISX и VSCIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLISX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLISX:

0.54

VSCIX:

0.07

Коэф-т Сортино

VLISX:

0.92

VSCIX:

0.31

Коэф-т Омега

VLISX:

1.14

VSCIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VLISX:

0.58

VSCIX:

0.09

Коэф-т Мартина

VLISX:

2.24

VSCIX:

0.29

Индекс Язвы

VLISX:

4.92%

VSCIX:

8.01%

Дневная вол-ть

VLISX:

19.40%

VSCIX:

22.38%

Макс. просадка

VLISX:

-54.75%

VSCIX:

-59.66%

Текущая просадка

VLISX:

-7.64%

VSCIX:

-13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VLISX показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 12.37% против 7.93% соответственно.

VLISX

С начала года

-3.19%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.29%

5 лет

15.73%

10 лет

12.37%

VSCIX

С начала года

-6.66%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

-11.06%

1 год

1.84%

5 лет

12.35%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLISX и VSCIX

И VLISX, и VSCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLISX и VSCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLISX
Ранг риск-скорректированной доходности VLISX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLISX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLISX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа VSCIX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLISX и VSCIX

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VSCIX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		1.31%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%1.78%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.52%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%

Просадки

Сравнение просадок VLISX и VSCIX

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и VSCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLISX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 6.89%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...