PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLISX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLISX с VSCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLISX (Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VLISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VLISX returned 15.66%/yr vs 11.38%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLISX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLISX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции VLISX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.38% соответственно.

VLISX

1 день
0.18%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.40%
1 год
28.69%
3 года*
22.98%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.66%

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLISX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		11.50%18.11%25.12%27.26%-19.68%27.04%21.04%31.38%-4.47%22.04%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Correlation

The correlation between VLISX and VSCIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between VLISX and VSCIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VLISX:
VLISX с VINIXVLISX с VVVLISX с VOOVLISX с TRLGXVLISX с QQQVLISX с SWPPXVLISX с VMCIX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWM

Доходность на риск

VLISX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLISX
Ранг доходности на риск VLISX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLISX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLISX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLISX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLISX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLISX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLISXVSCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.94

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.75

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.51

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

12.98

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLISX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLISX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLISX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLISXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.94

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VLISX и VSCIX

Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и VSCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLISXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.48%

-59.66%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.97%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-25.25%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-28.13%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-41.81%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-10.12%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.42%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VLISX и VSCIX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VLISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLISXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.40%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.72%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

16.27%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

20.72%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

21.57%

-3.37%

Сравнение комиссий VLISX и VSCIX

И VLISX, и VSCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLISX и VSCIX

Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VSCIX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLISX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares		0.97%1.08%1.24%1.41%1.67%1.19%1.46%1.81%2.09%1.76%1.99%1.97%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VLISX and VSCIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to VLISX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLISX dropped -54.48% vs VSCIX's -59.66%.

VLISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLISX и VSCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор