Сравнение VLISX с VINIX
VLISX (Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VLISX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VLISX returned 15.57%/yr vs 15.63%/yr for VINIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VLISX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.
Доходность
Сравнение доходности VLISX и VINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLISX показывает доходность 10.67%, а VINIX немного выше – 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLISX имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции VINIX немного впереди с 15.63%.
VLISX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.57%
VINIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам VLISX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 10.67% | 18.11% | 25.12% | 27.26% | -19.68% | 27.04% | 21.04% | 31.38% | -4.47% | 22.04% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 10.87% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Correlation
The correlation between VLISX and VINIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between VLISX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLISX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
VLISX
VINIX
Сравнение VLISX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLISX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.16 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 14.78 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLISX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.37 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VLISX и VINIX
Максимальная просадка VLISX за все время составила -54.48%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLISX и VINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLISX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -55.19% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.90% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -18.75% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -24.51% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.79% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.73% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -8.53% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLISX и VINIX
Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares (VLISX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 2.91% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLISX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.93% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.99% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 11.89% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.89% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.06% | +0.14% |
Сравнение комиссий VLISX и VINIX
VLISX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLISX и VINIX
Дивидендная доходность VLISX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VINIX в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.41% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
VLISX Vanguard Large-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.98% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.67% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.76% | 1.99% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VLISX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VINIX has higher volatility (2.93%) compared to VLISX (2.91%). In terms of maximum drawdown, VLISX dropped -54.48% vs VINIX's -55.19%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLISX и VINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор