PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с VALLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с VALLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и VALLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и VALLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у VALLX с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям VALLX по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.75% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Value Line Larger Companies Focused Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VLEOX

Сравнение комиссий VLIFX и VALLX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VALLX в 1.14%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. VALLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c VALLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXVALLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.70

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.23

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.62

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

1.75

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. VALLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VALLX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и VALLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXVALLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.70

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между VLIFX и VALLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и VALLX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VALLX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и VALLX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VALLX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VALLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXVALLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-53.36%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-24.39%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-46.12%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-46.12%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-20.81%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-14.78%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

8.58%

-4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и VALLX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXVALLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.29%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

18.23%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

28.95%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

27.20%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

25.32%

-7.51%