PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALLX с VICR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с VICR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vicor Corporation (VICR).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALLX или VICR.

Корреляция

Корреляция между VALLX и VICR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VALLX и VICR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vicor Corporation (VICR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALLX:

0.70

VICR:

0.34

Коэф-т Сортино

VALLX:

1.13

VICR:

0.96

Коэф-т Омега

VALLX:

1.15

VICR:

1.14

Коэф-т Кальмара

VALLX:

0.49

VICR:

0.30

Коэф-т Мартина

VALLX:

2.45

VICR:

1.62

Индекс Язвы

VALLX:

8.46%

VICR:

14.87%

Дневная вол-ть

VALLX:

30.93%

VICR:

69.63%

Макс. просадка

VALLX:

-92.59%

VICR:

-92.26%

Текущая просадка

VALLX:

-25.45%

VICR:

-74.75%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VICR с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям VICR по среднегодовой доходности: 3.34% против 11.53% соответственно.

VALLX

С начала года

4.69%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-0.32%

1 год

21.48%

5 лет

4.65%

10 лет

3.34%

VICR

С начала года

-14.86%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-30.14%

1 год

24.78%

5 лет

-5.21%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALLX и VICR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг риск-скорректированной доходности VALLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALLX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VICR
Ранг риск-скорректированной доходности VICR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALLX c VICR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vicor Corporation (VICR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VICR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и VICR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и VICR

Ни VALLX, ни VICR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.28%
VICR
Vicor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и VICR

Максимальная просадка VALLX за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке VICR в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и VICR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и VICR

Текущая волатильность для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) составляет 8.86%, в то время как у Vicor Corporation (VICR) волатильность равна 29.10%. Это указывает на то, что VALLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...