PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALLX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с IVV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALLX или IVV.

Корреляция

Корреляция между VALLX и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VALLX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALLX:

0.70

IVV:

0.69

Коэф-т Сортино

VALLX:

1.13

IVV:

1.14

Коэф-т Омега

VALLX:

1.15

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

VALLX:

0.49

IVV:

0.76

Коэф-т Мартина

VALLX:

2.45

IVV:

2.92

Индекс Язвы

VALLX:

8.46%

IVV:

4.86%

Дневная вол-ть

VALLX:

30.93%

IVV:

19.61%

Макс. просадка

VALLX:

-92.59%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

VALLX:

-25.45%

IVV:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.34% против 12.65% соответственно.

VALLX

С начала года

4.69%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

-0.32%

1 год

21.48%

5 лет

4.65%

10 лет

3.34%

IVV

С начала года

-0.20%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-1.99%

1 год

13.43%

5 лет

17.51%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VALLX и IVV

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALLX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг риск-скорректированной доходности VALLX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALLX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и IVV

VALLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.28%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.32%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и IVV

Максимальная просадка VALLX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и IVV

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...