Сравнение VALLX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VALLX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции IVV немного впереди с 14.11%.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и IVV
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
VALLX vs. IVV — Ранг доходности на риск
VALLX
IVV
Сравнение VALLX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.00 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.54 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.28 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.00 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и IVV
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и IVV
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -55.25% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -12.06% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -24.53% | -21.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -33.90% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -5.57% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -10.84% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 2.55% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и IVV
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.34% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 9.47% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 18.31% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 16.89% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 18.03% | +7.29% |