- ISIN
- US9204471091
- CUSIP
- 920447109
- Эмитент
- Value Line
- Дата выпуска
- 20 мар. 1972 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции VALLX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VALLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,814.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) показал доход в 13.69% с начала года и 32.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALLX составила 16.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Value Line Larger Companies Focused Fund
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 16.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VALLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VALLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 21 дек. 1987 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.86% | -7.12% | -2.74% | 15.72% | 14.48% | -0.14% | 13.69% | ||||||
| 2025 | 5.85% | -4.64% | -9.05% | 5.80% | 11.76% | 10.60% | 2.09% | 0.38% | 8.34% | 3.64% | -4.51% | -2.68% | 28.38% |
| 2024 | 1.16% | 7.33% | 2.98% | -7.66% | 3.75% | 6.73% | -4.02% | 2.20% | 3.49% | 1.93% | 10.84% | -3.64% | 26.35% |
| 2023 | 15.52% | -2.29% | 6.90% | -1.84% | 7.58% | 6.32% | 7.47% | -2.34% | -5.44% | -4.38% | 14.18% | 8.36% | 59.06% |
| 2022 | -8.15% | -4.91% | 2.10% | -16.06% | -4.51% | -11.03% | 9.47% | -1.30% | -10.76% | 5.98% | 3.31% | -9.17% | -39.02% |
| 2021 | 0.81% | 2.04% | -2.79% | 4.59% | -1.92% | 6.08% | -0.58% | 3.16% | -5.23% | 5.08% | -6.85% | -0.79% | 2.71% |
Метрики бенчмарка
Value Line Larger Companies Focused Fund has an annualized alpha of 0.58%, beta of 1.02, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund captured 111.11% of S&P 500 Index gains and 110.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 111.11%
- Участие в снижении
- 110.75%
Комиссия
Комиссия VALLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VALLX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VALLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 13.52 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Larger Companies Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.73 | $2.73 | $0.97 | $0.00 | $2.62 | $4.93 | $3.65 | $2.88 | $3.67 | $2.21 | $3.30 | $1.52 |
Дивидендный доход | 5.47% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Larger Companies Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.93 | $4.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Value Line Larger Companies Focused Fund показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка Value Line Larger Companies Focused Fund составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.36%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 2mo | 13y 1moмарт 2000 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.12%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -42.54%янв. 1988 г. | 5mo 11d | 3y 2mo | 3y 7moавг. 1987 г. - март 1991 г. |
Медвежий рынок 1980 года1980 | -34.51%март 1980 г. | 1mo 15d | 2y 11mo | 3y 19dфевр. 1980 г. - март 1983 г. |
Обвал COVID2020 | -32.30%март 2020 г. | 25d | 2mo 5d | 3moфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| VALLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -56.78% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -9.10% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -18.90% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -25.43% | -20.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -33.92% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.74% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -10.72% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 1.97% | +7.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VALLX
Добавьте Value Line Larger Companies Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VALLX