Сравнение VALLX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.75% против 18.99% соответственно.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и QQQ
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VALLX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VALLX
QQQ
Сравнение VALLX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.00 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.32 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и QQQ
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и QQQ
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -82.97% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -12.62% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -35.12% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -35.12% | -11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -7.86% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -32.99% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 3.44% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и QQQ
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.61% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 12.82% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 22.70% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 22.38% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 22.25% | +3.07% |