Сравнение VALLX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VALLX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALLX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | -14.05% | 28.38% | 26.35% | 59.06% | -39.02% | 2.71% | 46.21% | 25.73% | 0.97% | 33.82% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 13.75% против 16.97% соответственно.
VALLX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 13.75%
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALLX и MGK
VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
VALLX vs. MGK — Ранг доходности на риск
VALLX
MGK
Сравнение VALLX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALLX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.23 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.27 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALLX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VALLX и MGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALLX и MGK
Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLX Value Line Larger Companies Focused Fund | 7.24% | 6.22% | 2.68% | 0.00% | 14.19% | 14.36% | 9.52% | 9.98% | 14.50% | 7.70% | 14.32% | 5.80% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VALLX и MGK
Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALLX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -47.97% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.39% | -16.85% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.12% | -36.01% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.12% | -36.01% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.81% | -12.56% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -7.51% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 4.87% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALLX и MGK
Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALLX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 7.13% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 12.93% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 23.35% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 22.63% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 21.82% | +3.50% |