PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VALLX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALLX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VALLX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.75% против 16.16% соответственно.

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VALSXVALLX с VLEOX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VALLX и VUG

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VALLX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.82

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.19

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

4.15

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.15

Корреляция

Корреляция между VALLX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и VUG

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и VUG

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VALLXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-50.68%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-16.53%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-35.61%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-35.61%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-12.25%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-7.13%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.72%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и VUG

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALLXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.12%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

12.70%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

22.70%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

22.22%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

21.38%

+3.94%