PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.04% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий VLIFX и SMCWX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

VLIFX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.17

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.72

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.66

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

6.37

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.17

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между VLIFX и SMCWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и SMCWX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SMCWX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и SMCWX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-62.46%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.83%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-39.79%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-39.79%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-10.12%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-14.98%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.08%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и SMCWX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.62%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.82%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.93%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.05%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.76%

+0.05%