PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.06% соответственно.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с VOOSMCWX с DDLSSMCWX с FYLD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SMCWX и SPY

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SMCWX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.53

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

7.27

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между SMCWX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и SPY

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и SPY

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-55.19%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.05%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

-24.50%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

-33.72%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-5.53%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-9.09%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.54%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и SPY

American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.35%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.50%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

19.06%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.06%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.92%

-0.16%