PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCWX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или SPY.

Корреляция

Корреляция между SMCWX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
853.03%
2,135.86%
SMCWX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCWX:

-0.01

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SMCWX:

0.11

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SMCWX:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMCWX:

-0.01

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SMCWX:

-0.04

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SMCWX:

6.10%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SMCWX:

18.39%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SMCWX:

-61.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SMCWX:

-31.37%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -5.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.95% соответственно.

SMCWX

С начала года

-5.64%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-1.84%

5 лет

5.12%

10 лет

2.71%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMCWX и SPY

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMCWX: 1.02%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCWX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг риск-скорректированной доходности SMCWX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCWX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SMCWX: -0.01
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMCWX: 0.11
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SMCWX: 1.01
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SMCWX: -0.01
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SMCWX: -0.04
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.54
SMCWX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и SPY

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		0.63%0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и SPY

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.37%
-10.54%
SMCWX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и SPY

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 11.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
15.13%
SMCWX
SPY