Сравнение SMCWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCWX или SPY.
Основные характеристики
| SMCWX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.88% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.45% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.98% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.63 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.63% | 12.29% |
| Макс. просадка | -61.27% | -55.19% |
| Текущая просадка | -23.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMCWX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SMCWX и SPY
С начала года, SMCWX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции SMCWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.98% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCWX и SPY
SMCWX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMCWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCWX и SPY
Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 0.59% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 10.48% | 4.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMCWX и SPY
Максимальная просадка SMCWX за все время составила -61.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMCWX и SPY
Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 3.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.