PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLIFX с MXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у MXXIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 15.57% соответственно.

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Сравнение комиссий VLIFX и MXXIX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.28

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.88

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.20

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

8.23

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.28

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между VLIFX и MXXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и MXXIX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности MXXIX в 12.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и MXXIX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, примерно равная максимальной просадке MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLIFXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-62.49%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.07%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-40.59%

+18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-40.59%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-9.52%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-18.47%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и MXXIX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLIFXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.13%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.72%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

22.74%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

22.67%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.67%

-3.86%