Сравнение VLIFX с LCSSX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.58%/yr vs 16.41%/yr for LCSSX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и LCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у LCSSX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 11.58% против 16.41% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
LCSSX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 16.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VLIFX и LCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.12% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 6.75% | 7.26% | 21.54% | 24.25% | -33.06% | 20.27% | 58.86% | 33.60% | 10.56% | 39.04% |
Correlation
The correlation between VLIFX and LCSSX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between VLIFX and LCSSX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. LCSSX — Ранг доходности на риск
VLIFX
LCSSX
Сравнение VLIFX c LCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLIFX | LCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.03 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и LCSSX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и LCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -43.46% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.24% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -23.67% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -43.46% | +21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -43.46% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -9.10% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 4.66% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и LCSSX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX) имеют волатильность 3.94% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.78% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.98% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.31% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 21.83% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 21.85% | -4.00% |
Сравнение комиссий VLIFX и LCSSX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LCSSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и LCSSX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and LCSSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLIFX has higher volatility (3.94%) compared to LCSSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs LCSSX's -43.46%.
LCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и LCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор