PortfoliosLab logo
Сравнение VLIFX с LCSSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLIFX и LCSSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и LCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.25%
438.81%
VLIFX
LCSSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLIFX:

0.07

LCSSX:

0.41

Коэф-т Сортино

VLIFX:

0.22

LCSSX:

0.72

Коэф-т Омега

VLIFX:

1.03

LCSSX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VLIFX:

0.06

LCSSX:

0.36

Коэф-т Мартина

VLIFX:

0.20

LCSSX:

1.36

Индекс Язвы

VLIFX:

5.86%

LCSSX:

6.77%

Дневная вол-ть

VLIFX:

17.72%

LCSSX:

22.79%

Макс. просадка

VLIFX:

-81.77%

LCSSX:

-45.27%

Текущая просадка

VLIFX:

-12.05%

LCSSX:

-16.38%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у LCSSX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 8.40% против 12.27% соответственно.


VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.01%

1 год

0.93%

5 лет

8.26%

10 лет

8.40%

LCSSX

С начала года

-8.32%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-5.33%

1 год

8.62%

5 лет

12.54%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLIFX и LCSSX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LCSSX в 0.99%.


График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%
График комиссии LCSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCSSX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLIFX и LCSSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

LCSSX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSSX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLIFX c LCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLIFX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLIFX: 0.07
LCSSX: 0.41
Коэффициент Сортино VLIFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLIFX: 0.22
LCSSX: 0.72
Коэффициент Омега VLIFX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLIFX: 1.03
LCSSX: 1.10
Коэффициент Кальмара VLIFX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLIFX: 0.06
LCSSX: 0.36
Коэффициент Мартина VLIFX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLIFX: 0.20
LCSSX: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа LCSSX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и LCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.41
VLIFX
LCSSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и LCSSX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
LCSSX
ClearBridge Select Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и LCSSX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -81.77%, что больше максимальной просадки LCSSX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и LCSSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-16.38%
VLIFX
LCSSX

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и LCSSX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 11.54%, в то время как у ClearBridge Select Fund (LCSSX) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.76%
VLIFX
LCSSX