PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMDE с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с FDEGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FMDE returned 19.42% vs -1.10% for FDEGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.13%.

FMDE

1 день
0.20%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
8.24%
С начала года
12.25%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и FDEGX

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		12.25%12.19%21.76%9.09%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%8.39%

Correlation

The correlation between FMDE and FDEGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FMDE and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

FMDE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDEFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.02

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.13

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.02

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

-0.06

+9.26

FMDE vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FDEGX

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-85.96%

+64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-20.45%

+12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.26%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-36.72%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

8.16%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.85%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

17.60%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

23.34%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

23.61%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

22.15%

-6.13%

Сравнение комиссий FMDE и FDEGX

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FDEGX

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.08%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and FDEGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FMDE (2.91%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs FDEGX's -85.96%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор