PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с FDEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и FDEGX

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью -3.21%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Сравнение комиссий FMDE и FDEGX

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEFDEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.31

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.60

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.28

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

0.79

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.31

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.38

+0.75

Корреляция

Корреляция между FMDE и FDEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FDEGX

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FDEGX

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FDEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDEFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-85.96%

+64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-20.45%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-16.98%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-36.96%

+34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.19%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDEFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.96%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

18.52%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

26.90%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

23.18%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

21.90%

-5.52%