PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLIFX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с FAMVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.58%/yr vs 10.71%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VLIFX charges 1.07%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.71% соответственно.

VLIFX

1 день
0.73%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
0.68%
С начала года
1.12%
1 год
0.28%
3 года*
6.46%
5 лет*
5.27%
10 лет*
11.58%
Всё время*
7.39%

FAMVX

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.56%
1 год
14.88%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.71%
Всё время*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAMVX

FAM Value Fund
$0.00$0.00$0.00

VLIFX

Value Line Mid Cap Focused Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VLIFX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		1.12%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
FAMVX
FAM Value Fund		12.56%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Correlation

The correlation between VLIFX and FAMVX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1995 г.

0.82

The correlation between VLIFX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с PEXLVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с VOOFAMVX с IVOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с FAMFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGX

Доходность на риск

VLIFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLIFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLIFXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.03

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.60

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.52

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

4.63

-5.08

VLIFX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и FAMVX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и FAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-51.12%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.47%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-16.74%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-22.77%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-37.73%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

0.00%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-6.40%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.10%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и FAMVX

Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.94%, в то время как у FAM Value Fund (FAMVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.87%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

14.07%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.17%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.21%

-0.36%

Сравнение комиссий VLIFX и FAMVX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и FAMVX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FAMVX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.36%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.13%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and FAMVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMVX has higher volatility (4.37%) compared to VLIFX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs FAMVX's -51.12%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор