Сравнение VLIFX с EAASX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 9.41%/yr for EAASX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for EAASX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и EAASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у EAASX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции EAASX по среднегодовой доходности: 11.64% против 9.41% соответственно.
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
EAASX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам VLIFX и EAASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -2.05% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
Correlation
The correlation between VLIFX and EAASX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between VLIFX and EAASX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. EAASX — Ранг доходности на риск
VLIFX
EAASX
Сравнение VLIFX c EAASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | EAASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.26 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.51 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | EAASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.25 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и EAASX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки EAASX в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и EAASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | EAASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -39.96% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.82% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -19.45% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -19.95% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -39.96% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -13.16% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -4.49% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 7.53% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и EAASX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеют волатильность 3.71% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | EAASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.88% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 11.10% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.31% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.15% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.87% | -1.01% |
Сравнение комиссий VLIFX и EAASX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EAASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и EAASX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EAASX в 7.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.91% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and EAASX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (3.88%) compared to VLIFX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs EAASX's -39.96%.
VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и EAASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор