Сравнение EAASX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAASX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EAASX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAASX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -4.85% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.14% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.46%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAASX и VOO
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EAASX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EAASX
VOO
Сравнение EAASX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAASX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.01 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.53 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.55 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.31 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAASX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.01 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EAASX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и VOO
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 8.14% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EAASX и VOO
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAASX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -33.99% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.98% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -24.52% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -33.99% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -5.55% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.72% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.55% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAASX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.47% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.11% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.82% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.99% | +0.86% |