PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAASX с SMMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAASX и SMMD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EAASX с SMMD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).

EAASX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAASX или SMMD.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAASX:

0.11

SMMD:

0.13

Коэф-т Сортино

EAASX:

0.19

SMMD:

0.21

Коэф-т Омега

EAASX:

1.02

SMMD:

1.03

Коэф-т Кальмара

EAASX:

0.04

SMMD:

0.03

Коэф-т Мартина

EAASX:

0.10

SMMD:

0.08

Индекс Язвы

EAASX:

7.29%

SMMD:

8.42%

Дневная вол-ть

EAASX:

18.07%

SMMD:

22.95%

Макс. просадка

EAASX:

-45.55%

SMMD:

-41.06%

Текущая просадка

EAASX:

-11.59%

SMMD:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью -5.16%.

EAASX

С начала года

-4.24%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-10.04%

1 год

1.02%

3 года

9.16%

5 лет

12.64%

10 лет

10.50%

SMMD

С начала года

-5.16%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-11.34%

1 год

1.94%

3 года

7.59%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

iShares Russell 2500 ETF

Сравнение комиссий EAASX и SMMD

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.

EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A
SMMD
iShares Russell 2500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAASX и SMMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг риск-скорректированной доходности EAASX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг риск-скорректированной доходности SMMD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAASX c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и SMMD

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SMMD в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		4.29%4.11%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%3.26%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.38%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAASX и SMMD

Максимальная просадка EAASX за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и SMMD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и SMMD

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.95%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...