Сравнение EAASX с SPY
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, EAASX returned 9.29%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.29% против 15.48% соответственно.
EAASX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- -5.81%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.29%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам EAASX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.17% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between EAASX and SPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between EAASX and SPY has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EAASX
SPY
Сравнение EAASX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAASX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.22 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 14.99 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAASX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.42 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.82 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EAASX и SPY
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -55.19% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -8.88% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -18.76% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -24.50% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -33.72% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -0.33% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -9.05% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 1.91% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и SPY
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.79% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 8.91% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 11.82% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.05% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.93% | +0.94% |
Сравнение комиссий EAASX и SPY
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и SPY
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 8.00% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and SPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (3.92%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор