PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAASX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAASX с JANEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EAASX returned 9.29%/yr vs 12.65%/yr for JANEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у JANEX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.65% соответственно.

EAASX

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-3.63%
1 год
-5.81%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.29%

JANEX

1 день
0.25%
1 месяц
5.16%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.66%
1 год
13.68%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.16%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAASX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-3.17%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.84%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between EAASX and JANEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.91

The correlation between EAASX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с MGCEAASX с SMMDEAASX с VLIFXEAASX с VSMAXEAASX с VIMAXEAASX с SPY
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

EAASX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAASX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAASXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.03

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
1.55

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.24

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

4.30

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAASX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа JANEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAASXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.03

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EAASX и JANEX

Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAASXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-79.85%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.40%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-19.57%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-24.24%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-38.24%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

0.00%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-25.11%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

3.27%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и JANEX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) имеют волатильность 3.92% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAASXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.10%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.54%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

13.78%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.67%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.71%

+0.16%

Сравнение комиссий EAASX и JANEX

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и JANEX

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		8.00%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Часто задаваемые вопросы

EAASX and JANEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.10%) compared to EAASX (3.92%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs JANEX's -79.85%.

JANEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAASX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор