Сравнение EAASX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
EAASX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EAASX и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAASX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -4.85% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EAASX показывает доходность -4.85%, а MGC немного ниже – -4.86%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 9.46% против 14.78% соответственно.
EAASX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 9.46%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAASX и MGC
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
EAASX vs. MGC — Ранг доходности на риск
EAASX
MGC
Сравнение EAASX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAASX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.01 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.56 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.64 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.19 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAASX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.01 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EAASX и MGC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и MGC
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 8.14% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок EAASX и MGC
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAASX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -51.93% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.93% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -25.74% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -33.07% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.64% | -6.33% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.12% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.72% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и MGC
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAASX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.54% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 9.86% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.80% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.26% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.19% | +0.66% |