Сравнение EAASX с MGC
EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both funds - EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Over the past 10 years, EAASX returned 9.41%/yr vs 16.36%/yr for MGC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.05%/yr for MGC.
Доходность
Сравнение доходности EAASX и MGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAASX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 9.41% против 16.36% соответственно.
EAASX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 9.41%
MGC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам EAASX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -2.05% | -5.90% | 17.89% | 13.72% | -8.98% | 21.66% | 11.03% | 34.03% | -5.79% | 24.40% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 10.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Correlation
The correlation between EAASX and MGC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between EAASX and MGC has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAASX vs. MGC — Ранг доходности на риск
EAASX
MGC
Сравнение EAASX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAASX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.03 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.61 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAASX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.42 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EAASX и MGC
Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и MGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAASX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.96% | -51.93% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -9.85% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.45% | -19.28% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -25.74% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -33.07% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -0.79% | -12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -7.06% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.19% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAASX и MGC
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAASX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.04% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.27% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.32% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.27% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.21% | +0.66% |
Сравнение комиссий EAASX и MGC
EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAASX и MGC
Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности MGC в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 7.91% | 7.75% | 8.22% | 3.08% | 12.28% | 12.19% | 11.17% | 7.09% | 8.01% | 3.64% | 3.93% | 7.29% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.87% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
EAASX and MGC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAASX has higher volatility (3.88%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs MGC's -51.93%.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAASX и MGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор