PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAASX с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAASX с MGC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EAASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) and MGC (Vanguard Mega Cap ETF) are both funds - EAASX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance, while MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Over the past 10 years, EAASX returned 9.57%/yr vs 16.33%/yr for MGC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EAASX charges 1.14%/yr vs 0.05%/yr for MGC.

Доходность

Сравнение доходности EAASX и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAASX показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции EAASX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 9.57% против 16.33% соответственно.

EAASX

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-6.71%
3 года*
6.30%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.57%

MGC

1 день
-1.49%
1 месяц
-1.89%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.54%
1 год
24.48%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.65%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAASX и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		-4.06%-5.90%17.89%13.72%-8.98%21.66%11.03%34.03%-5.79%24.40%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		7.43%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between EAASX and MGC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between EAASX and MGC has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с EAASX:
EAASX с VOOEAASX с SMMDEAASX с JANEXEAASX с VLIFXEAASX с VIMAXEAASX с VSMAXEAASX с SPY
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

EAASX vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAASX
Ранг доходности на риск EAASX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAASX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAASX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAASX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAASX c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EAASXMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.88

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.56

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.50

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

10.77

-11.46

EAASX vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAASX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAASX и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAASX и MGC

Максимальная просадка EAASX за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAASX и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAASXMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.96%

-52.26%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-9.85%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.45%

-19.28%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-25.74%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-33.07%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.94%

-3.81%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.17%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

2.28%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EAASX и MGC

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (EAASX) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EAASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAASXMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.22%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.32%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

13.08%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.39%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

18.24%

+0.66%

Сравнение комиссий EAASX и MGC

EAASX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAASX и MGC

Дивидендная доходность EAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности MGC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAASX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A		8.07%7.75%8.22%3.08%12.28%12.19%11.17%7.09%8.01%3.64%3.93%7.29%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.90%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

EAASX and MGC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (5.22%) compared to EAASX (4.28%). In terms of maximum drawdown, EAASX dropped -39.96% vs MGC's -52.26%.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAASX и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор