Сравнение VLGSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: -0.85% против 9.32% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и VWELX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VLGSX
VWELX
Сравнение VLGSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.23 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.81 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.88 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 8.47 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.23 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.69 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.81 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.82 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и VWELX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и VWELX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и VWELX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -36.12% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.03% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -20.88% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -25.33% | -20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -4.90% | -31.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -3.93% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 1.78% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.07% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 6.66% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 11.88% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.12% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 11.50% | +2.23% |