- ISIN
- US92206C8212
- CUSIP
- 92206C821
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 мар. 2010 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $15B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) снизился на 2.3% с начала года. Текущая цена акции VLGSX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $699.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) показал доход в -2.28% с начала года и -1.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLGSX составила -1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.76%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -6.92%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VLGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VLGSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.27% | 4.19% | -3.96% | -0.62% | 0.44% | 1.04% | -4.06% | 1.20% | -2.28% | ||||
| 2025 | 0.48% | 5.17% | -0.87% | -1.10% | -2.89% | 2.55% | -0.90% | 0.27% | 3.12% | 1.26% | 0.41% | -1.92% | 5.42% |
| 2024 | -2.15% | -2.28% | 1.00% | -5.88% | 2.84% | 1.65% | 3.56% | 2.04% | 2.00% | -4.86% | 1.76% | -5.37% | -6.17% |
| 2023 | 7.08% | -4.75% | 4.74% | 0.52% | -2.79% | -0.02% | -2.13% | -2.79% | -7.31% | -4.95% | 9.14% | 8.58% | 3.66% |
| 2022 | -3.72% | -1.51% | -5.31% | -8.92% | -1.89% | -1.47% | 2.64% | -4.40% | -7.92% | -5.58% | 7.04% | -2.30% | -29.48% |
| 2021 | -3.50% | -5.63% | -4.90% | 2.32% | 0.02% | 4.00% | 3.62% | -0.21% | -2.85% | 1.78% | 2.72% | -1.87% | -4.99% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 6.12%, beta of -0.22, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This fund captured 2.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.62%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.22 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.12%
- Бета
- -0.22
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 2.56%
- Участие в снижении
- -11.62%
Комиссия
Комиссия VLGSX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLGSX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.50 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 10.58 | -10.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.83 | $0.87 | $0.68 | $0.58 | $0.56 | $0.69 | $0.68 | $0.68 | $0.67 | $0.61 | $0.70 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.49 | ||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.83 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.68 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2021 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 46.22%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составляет 37.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.22%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-17.97%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 3mo | 2y 4moиюль 2012 г. - нояб. 2014 г. | — |
-16.99%дек. 2016 г. | 5mo 6d | 2y 6mo | 2y 11moиюль 2016 г. - июнь 2019 г. | — |
-15.06%февр. 2011 г. | 5mo 17d | 5mo 25d | 11mo 12dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-14.22%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 7mo 20d | 1y 9dфевр. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VLGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -56.78% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -9.10% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -18.90% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -25.43% | -15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -33.92% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.76% | -0.17% | -37.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -10.69% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.14% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLGSX
Добавьте Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLGSX