Сравнение VLGSX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLGSX или VBTLX.
Основные характеристики
| VLGSX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.18% | -2.47% |
| Дох-ть за 1 год | -11.65% | -1.01% |
| Дох-ть за 3 года | -10.41% | -3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.57% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.36% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 15.23% | 6.56% |
| Макс. просадка | -46.25% | -18.68% |
| Current Drawdown | -40.91% | -12.33% |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и VBTLX
С начала года, VLGSX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 0.36% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и VBTLX
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLGSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и VBTLX
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VBTLX в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.84% | 3.29% | 2.80% | 1.79% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.68% | 2.80% | 2.77% | 3.20% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.40% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и VBTLX
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и VBTLX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.