PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VBTLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.49%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.60% соответственно.

VLGSX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.48%
1 год
0.43%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-0.85%

VBTLX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.77%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VFIRXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAXVLGSX с VITAX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VLGSX и VBTLX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.00

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.44

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.78

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

5.08

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.00

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.76

-0.58

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VBTLX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VBTLX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-18.81%

-27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-2.73%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-18.14%

-22.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-18.81%

-27.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-3.06%

-33.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-2.67%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

0.96%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VBTLX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.55%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.59%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

4.37%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.98%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

4.97%

+8.76%