PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLGSX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.57%
35.77%
VLGSX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLGSX:

-0.49

VBTLX:

0.25

Коэф-т Сортино

VLGSX:

-0.60

VBTLX:

0.38

Коэф-т Омега

VLGSX:

0.93

VBTLX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VLGSX:

-0.15

VBTLX:

0.10

Коэф-т Мартина

VLGSX:

-1.05

VBTLX:

0.69

Индекс Язвы

VLGSX:

6.02%

VBTLX:

1.95%

Дневная вол-ть

VLGSX:

12.90%

VBTLX:

5.44%

Макс. просадка

VLGSX:

-46.41%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

VLGSX:

-39.80%

VBTLX:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: -0.55% против 1.31% соответственно.


VLGSX

С начала года

-6.17%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-5.49%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.55%

VBTLX

С начала года

0.84%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

1.12%

1 год

1.45%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLGSX и VBTLX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VLGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLGSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLGSX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.490.25
Коэффициент Сортино VLGSX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.600.38
Коэффициент Омега VLGSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.931.05
Коэффициент Кальмара VLGSX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.150.10
Коэффициент Мартина VLGSX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.050.69
VLGSX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
0.25
VLGSX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VBTLX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VBTLX в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.51%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%3.20%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.34%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VBTLX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.80%
-9.74%
VLGSX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VBTLX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
1.55%
VLGSX
VBTLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab