PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLGSX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLGSX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.68% соответственно.

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAXVLGSX с VITAX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLXVFIRX с USFR

Сравнение комиссий VLGSX и VFIRX

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VLGSX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLGSX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLGSXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.59

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.63

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.78

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

9.85

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLGSX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLGSXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.59

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.16

-0.98

Корреляция

Корреляция между VLGSX и VFIRX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и VFIRX

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и VFIRX

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLGSXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.22%

-6.73%

-39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-1.40%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-6.73%

-34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.22%

-6.73%

-39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-1.00%

-35.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-0.71%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.40%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и VFIRX

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLGSXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.66%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

1.42%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

2.25%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

2.65%

+11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

2.11%

+11.62%