Сравнение VLGSX с BLV
VLGSX (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both funds - VLGSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VLGSX returned -1.06%/yr vs 0.99%/yr for BLV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VLGSX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -1.06% против 0.99% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -1.06%
BLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам VLGSX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.22% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.28% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Correlation
The correlation between VLGSX and BLV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between VLGSX and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLGSX vs. BLV — Ранг доходности на риск
VLGSX
BLV
Сравнение VLGSX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.15 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.92 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.08 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и BLV
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLGSX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -38.29% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.73% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -15.16% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -36.27% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -38.29% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.45% | -24.14% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -9.51% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.26% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и BLV
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLGSX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.50% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 5.62% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 8.15% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 12.97% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 11.98% | +1.73% |
Сравнение комиссий VLGSX и BLV
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и BLV
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности BLV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.80% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.57% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VLGSX and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLGSX has higher volatility (2.64%) compared to BLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, VLGSX dropped -46.22% vs BLV's -38.29%.
BLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLGSX и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор