PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLGSX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLGSX с BLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLGSX или BLV.

Корреляция

Корреляция между VLGSX и BLV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLGSX:

0.08

BLV:

0.14

Коэф-т Сортино

VLGSX:

0.18

BLV:

0.26

Коэф-т Омега

VLGSX:

1.02

BLV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VLGSX:

0.02

BLV:

0.05

Коэф-т Мартина

VLGSX:

0.13

BLV:

0.26

Индекс Язвы

VLGSX:

6.94%

BLV:

5.80%

Дневная вол-ть

VLGSX:

13.00%

BLV:

11.76%

Макс. просадка

VLGSX:

-46.25%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VLGSX:

-39.56%

BLV:

-29.07%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.42% против 1.16% соответственно.

VLGSX

С начала года

0.44%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-3.23%

1 год

1.00%

5 лет

-8.93%

10 лет

-0.42%

BLV

С начала года

0.19%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-3.46%

1 год

1.68%

5 лет

-4.86%

10 лет

1.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLGSX и BLV

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLGSX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLGSX
Ранг риск-скорректированной доходности VLGSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLGSX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и BLV

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BLV в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.43%4.31%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.73%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и BLV

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и BLV

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.35% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...