PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLGSX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLGSX и BLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VLGSX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
42.57%
73.03%
VLGSX
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLGSX:

-0.49

BLV:

-0.31

Коэф-т Сортино

VLGSX:

-0.60

BLV:

-0.35

Коэф-т Омега

VLGSX:

0.93

BLV:

0.96

Коэф-т Кальмара

VLGSX:

-0.15

BLV:

-0.11

Коэф-т Мартина

VLGSX:

-1.05

BLV:

-0.73

Индекс Язвы

VLGSX:

6.02%

BLV:

4.86%

Дневная вол-ть

VLGSX:

12.90%

BLV:

11.44%

Макс. просадка

VLGSX:

-46.41%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VLGSX:

-39.80%

BLV:

-28.75%

Доходность по периодам

С начала года, VLGSX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.55% против 1.16% соответственно.


VLGSX

С начала года

-6.17%

1 месяц

-1.67%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-5.49%

5 лет

-5.34%

10 лет

-0.55%

BLV

С начала года

-3.41%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-3.25%

5 лет

-3.21%

10 лет

1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLGSX и BLV

VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VLGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLGSX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLGSX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.49-0.31
Коэффициент Сортино VLGSX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.60-0.35
Коэффициент Омега VLGSX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.930.96
Коэффициент Кальмара VLGSX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.15-0.11
Коэффициент Мартина VLGSX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.05-0.73
VLGSX
BLV

Показатель коэффициента Шарпа VLGSX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLGSX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
-0.31
VLGSX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLGSX и BLV

Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BLV в 4.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.51%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%3.20%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.24%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок VLGSX и BLV

Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.80%
-28.75%
VLGSX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности VLGSX и BLV

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
3.58%
VLGSX
BLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab