Сравнение VLGSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLGSX или BND.
Основные характеристики
| VLGSX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.57% | -2.34% |
| Дох-ть за 1 год | -11.46% | -1.01% |
| Дох-ть за 3 года | -10.52% | -3.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.65% | -0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.27% | 1.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.62 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 15.40% | 6.59% |
| Макс. просадка | -46.25% | -18.84% |
| Current Drawdown | -41.16% | -12.68% |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и BND
С начала года, VLGSX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.27% против 1.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и BND
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLGSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и BND
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BND в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 3.29% | 2.80% | 1.79% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.68% | 2.80% | 2.77% | 3.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и BND
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и BND
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.