Сравнение VLGSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.85% против 1.68% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и BND
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGSX vs. BND — Ранг доходности на риск
VLGSX
BND
Сравнение VLGSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.93 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.32 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.75 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.78 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.93 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.30 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и BND составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и BND
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и BND
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -18.58% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -2.44% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -17.91% | -23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -18.58% | -27.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -2.54% | -33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -3.07% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 0.90% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и BND
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.63% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 2.52% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 4.30% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 6.00% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 5.52% | +8.21% |