Сравнение VLGSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VLGSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLGSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.20% | 5.42% | -6.17% | 3.66% | -29.48% | -4.99% | 17.70% | 14.31% | -1.62% | 8.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VLGSX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VLGSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.85% против 14.14% соответственно.
VLGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -0.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLGSX и VOO
VLGSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLGSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VLGSX
VOO
Сравнение VLGSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLGSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.01 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.53 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.55 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.31 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLGSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.01 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.71 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.79 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VLGSX и VOO составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLGSX и VOO
Дивидендная доходность VLGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLGSX Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.08% | 4.41% | 4.65% | 3.30% | 2.80% | 1.85% | 2.13% | 2.45% | 2.72% | 2.55% | 2.46% | 2.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VLGSX и VOO
Максимальная просадка VLGSX за все время составила -46.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLGSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLGSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.22% | -33.99% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -11.98% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -24.52% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.22% | -33.99% | -12.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -5.55% | -30.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -3.72% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.55% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLGSX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VLGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLGSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.34% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 9.47% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 18.11% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.82% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.99% | -4.26% |