PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VLEOX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.61% соответственно.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий VLEOX и EMCAX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.41

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.72

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.74

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

3.00

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между VLEOX и EMCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и EMCAX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и EMCAX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-51.81%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-10.15%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-30.60%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-42.79%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-6.22%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-13.33%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и EMCAX

Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.42%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

10.49%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

17.50%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

18.18%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.21%

-0.27%