PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCIX с DFTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCIX с DFTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLCIX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VLCIX returned 2.43%/yr vs 2.39%/yr for DFTEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLCIX charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.

Доходность

Сравнение доходности VLCIX и DFTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLCIX имеют среднегодовую доходность 2.43%, а акции DFTEX немного отстают с 2.39%.

VLCIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.98%
С начала года
1.23%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.16%
3 года*
4.70%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
2.43%

DFTEX

1 день
0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.66%
3 года*
5.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCIX и DFTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		1.23%7.27%-1.43%11.06%-25.75%-1.24%13.74%23.18%-6.86%12.42%
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		0.97%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%

Correlation

The correlation between VLCIX and DFTEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between VLCIX and DFTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

Часто сравнивают с VLCIX:
VLCIX с VITSXVLCIX с VBLLXVLCIX с FNBGXVLCIX с SPTLVLCIX с IGLBVLCIX с VWESXVLCIX с BND
Часто сравнивают с DFTEX:
DFTEX с DGCFXDFTEX с VGCAXDFTEX с BIVDFTEX с BNDDFTEX с BNDXDFTEX с VITAXDFTEX с SPIB

Доходность на риск

VLCIX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCIX
Ранг доходности на риск VLCIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCIX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCIXDFTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.49

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.14

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

7.07

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCIX vs. DFTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DFTEX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCIX и DFTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCIXDFTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VLCIX и DFTEX

Максимальная просадка VLCIX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCIX и DFTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCIXDFTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.56%

-22.83%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.26%

-3.22%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.86%

-5.38%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.56%

-22.83%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-22.83%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-0.84%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.46%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.97%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCIX и DFTEX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VLCIX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCIXDFTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.39%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.08%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

4.20%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

6.71%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

5.89%

+4.72%

Сравнение комиссий VLCIX и DFTEX

VLCIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCIX и DFTEX

Дивидендная доходность VLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности DFTEX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund		4.93%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
VLCIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		5.52%5.50%5.60%4.67%4.43%2.95%3.17%3.83%4.58%4.03%4.39%4.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VLCIX and DFTEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VLCIX has higher volatility (2.45%) compared to DFTEX (1.39%). In terms of maximum drawdown, VLCIX dropped -34.56% vs DFTEX's -22.83%.

DFTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCIX и DFTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор