PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLCAX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLCAX с VGHCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) and VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) are both mutual funds - VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VGHCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VLCAX returned 15.65%/yr vs 8.79%/yr for VGHCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLCAX charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for VGHCX.

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у VGHCX с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VGHCX по среднегодовой доходности: 15.65% против 8.79% соответственно.

VLCAX

1 день
0.18%
1 месяц
5.98%
С начала года
11.49%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.68%
3 года*
22.96%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.65%

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLCAX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		11.49%18.09%25.10%27.26%-19.69%27.02%21.03%31.39%-4.49%22.02%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%

Correlation

The correlation between VLCAX and VGHCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.76

Over the past year, the correlation between VLCAX and VGHCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VLCAX и VGHCX

Секторы
VLCAX
VGHCX

Технологии

35.9%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Здравоохранение

8.6%
97.8%

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.2%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Технологии

VLCAX
35.9%
VGHCX

-

Финансовые услуги

VLCAX
11.8%
VGHCX
0.0%

Коммуникационные услуги

VLCAX
11.2%
VGHCX

-

Потребительский циклический сектор

VLCAX
9.8%
VGHCX

-

Здравоохранение

VLCAX
8.6%
VGHCX
97.8%

Промышленность

VLCAX
8.0%
VGHCX

-

Потребительский защитный сектор

VLCAX
4.8%
VGHCX
1.2%

Энергетика

VLCAX
3.6%
VGHCX

-

Коммунальные услуги

VLCAX
2.7%
VGHCX

-

Недвижимость

VLCAX
1.7%
VGHCX

-

Сырьевые материалы

VLCAX
1.6%
VGHCX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VLCAX:
VLCAX с VFIAXVLCAX с VOOVLCAX с VIGAXVLCAX с VTSAXVLCAX с VIVAXVLCAX с VIMAXVLCAX с SPY
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Доходность на риск

VLCAX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLCAX
Ранг доходности на риск VLCAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLCAX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLCAXVGHCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.08

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.67

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.73

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

4.60

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLCAX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VGHCX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLCAXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.08

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.92

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и VGHCX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VGHCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLCAXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-36.93%

-17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.20%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.08%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-16.95%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-27.18%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.61%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.25%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.44%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и VGHCX

Текущая волатильность для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLCAXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.79%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.35%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.75%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.21%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.64%

+0.56%

Сравнение комиссий VLCAX и VGHCX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGHCX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и VGHCX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VGHCX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		0.96%1.08%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

VLCAX and VGHCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHCX has higher volatility (3.79%) compared to VLCAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLCAX dropped -54.76% vs VGHCX's -36.93%.

VLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLCAX и VGHCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор