Сравнение VLCAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VLCAX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLCAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -7.50% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VLCAX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 13.70% против 1.60% соответственно.
VLCAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.70%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLCAX и VBTLX
И VLCAX, и VBTLX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLCAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VLCAX
VBTLX
Сравнение VLCAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLCAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.08 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLCAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.32 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VLCAX и VBTLX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLCAX и VBTLX
Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VLCAX и VBTLX
Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLCAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -18.81% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -2.73% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -18.14% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -18.81% | -15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -3.06% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -2.67% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.96% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLCAX и VBTLX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLCAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.55% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 2.59% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 4.37% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.98% | +11.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.97% | +13.19% |