PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLCAX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
470.76%
251.28%
VLCAX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

2.23

OIEJX:

1.43

Коэф-т Сортино

VLCAX:

2.96

OIEJX:

2.07

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.42

OIEJX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

3.29

OIEJX:

1.74

Коэф-т Мартина

VLCAX:

14.59

OIEJX:

7.62

Индекс Язвы

VLCAX:

1.93%

OIEJX:

1.97%

Дневная вол-ть

VLCAX:

12.64%

OIEJX:

10.50%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

VLCAX:

-2.67%

OIEJX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 13.02% против 8.15% соответственно.


VLCAX

С начала года

26.23%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

9.64%

1 год

26.66%

5 лет

14.77%

10 лет

13.02%

OIEJX

С начала года

12.87%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

6.69%

1 год

14.01%

5 лет

7.87%

10 лет

8.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и OIEJX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.


OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLCAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.231.43
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.962.07
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.421.26
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.291.74
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 14.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.597.62
VLCAX
OIEJX

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
1.43
VLCAX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и OIEJX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности OIEJX в 8.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
0.90%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
8.44%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и OIEJX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.67%
-7.55%
VLCAX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и OIEJX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.90%
3.65%
VLCAX
OIEJX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab