PortfoliosLab logo
Сравнение VLCAX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLCAX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VLCAX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.91%
225.23%
VLCAX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLCAX:

0.55

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VLCAX:

0.89

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

VLCAX:

1.13

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VLCAX:

0.57

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

VLCAX:

2.32

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

VLCAX:

4.64%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

VLCAX:

19.62%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

VLCAX:

-54.76%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

VLCAX:

-9.95%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, VLCAX показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции VLCAX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 12.00% против 7.36% соответственно.


VLCAX

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-3.96%

1 год

11.24%

5 лет

15.94%

10 лет

12.00%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.26%

5 лет

10.58%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLCAX и OIEJX

VLCAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLCAX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLCAX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLCAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLCAX: 0.55
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино VLCAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLCAX: 0.89
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега VLCAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLCAX: 1.13
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара VLCAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLCAX: 0.57
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина VLCAX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLCAX: 2.32
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа VLCAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLCAX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.03
VLCAX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLCAX и OIEJX

Дивидендная доходность VLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности OIEJX в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.33%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VLCAX и OIEJX

Максимальная просадка VLCAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLCAX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.95%
-14.41%
VLCAX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности VLCAX и OIEJX

Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что VLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.31%
11.59%
VLCAX
OIEJX