Сравнение VLAAX с DGTSX
VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, VLAAX returned 6.98%/yr vs 5.13%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции VLAAX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 6.98% против 5.13% соответственно.
VLAAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -5.30%
- С начала года
- -4.46%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 6.98%
DGTSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам VLAAX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -4.46% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -15.70% | 11.77% | 15.24% | 25.40% | 2.00% | 14.94% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.43% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Correlation
The correlation between VLAAX and DGTSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VLAAX and DGTSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLAAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
VLAAX
DGTSX
Сравнение VLAAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLAAX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.49 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.34 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 14.55 | -15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и DGTSX
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLAAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -16.71% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -2.64% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -7.46% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -11.26% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -11.26% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.07% | -17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -1.64% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 0.60% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и DGTSX
Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLAAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.03% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 3.02% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 3.61% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 5.98% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 5.23% | +7.67% |
Сравнение комиссий VLAAX и DGTSX
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и DGTSX
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.80%, что больше доходности DGTSX в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.79% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.80% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VLAAX and DGTSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLAAX has higher volatility (2.63%) compared to DGTSX (1.03%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLAAX и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор