Сравнение VLAAX с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
VLAAX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 авг. 1993 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLAAX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -6.14% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -7.41% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
VLAAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 7.22%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLAAX и GDE
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
VLAAX vs. GDE — Ранг доходности на риск
VLAAX
GDE
Сравнение VLAAX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.95 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 2.47 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.37 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.77 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.77 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.95 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VLAAX и GDE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и GDE
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 13.02% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и GDE
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -32.01% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -22.66% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -16.07% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.75% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 5.84% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и GDE
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 12.02% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 25.26% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 32.25% | -21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 26.19% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 26.19% | -13.30% |