Сравнение VLAAX с GDE
VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - VLAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Value Line, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, VLAAX returned 3.55%/yr vs 38.21%/yr for GDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.10%.
VLAAX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -3.50%
- 1 год
- -8.80%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 7.09%
GDE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.48%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- -1.10%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLAAX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -3.50% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -6.50% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.10% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between VLAAX and GDE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between VLAAX and GDE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLAAX vs. GDE — Ранг доходности на риск
VLAAX
GDE
Сравнение VLAAX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLAAX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.43 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.39 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и GDE
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -32.01% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -22.66% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -22.66% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -19.98% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.15% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 9.53% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и GDE
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.81%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 7.92% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 26.34% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 30.80% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 27.12% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 27.12% | -14.22% |
Сравнение комиссий VLAAX и GDE
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и GDE
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности GDE в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.37% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.67% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VLAAX and GDE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.92%) compared to VLAAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLAAX и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор