Сравнение VLAAX с GDE
VLAAX (Value Line Asset Allocation Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - VLAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Value Line, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, VLAAX returned 4.21%/yr vs 47.08%/yr for GDE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLAAX charges 1.04%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности VLAAX и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLAAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
VLAAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 7.10%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLAAX и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | -5.54% | -2.61% | 9.36% | 21.52% | -7.41% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between VLAAX and GDE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between VLAAX and GDE has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLAAX vs. GDE — Ранг доходности на риск
VLAAX
GDE
Сравнение VLAAX c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLAAX | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.42 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.50 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 1.93 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.17 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VLAAX и GDE
Максимальная просадка VLAAX за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLAAX и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -32.01% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -22.66% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -22.66% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -9.99% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -7.89% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 7.29% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLAAX и GDE
Текущая волатильность для Value Line Asset Allocation Fund (VLAAX) составляет 2.80%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLAAX | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.68% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 24.27% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 28.41% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 26.12% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 26.12% | -13.20% |
Сравнение комиссий VLAAX и GDE
VLAAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLAAX и GDE
Дивидендная доходность VLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.94%, что больше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLAAX Value Line Asset Allocation Fund | 12.94% | 12.22% | 10.14% | 9.88% | 6.00% | 6.43% | 0.53% | 1.74% | 3.09% | 4.34% | 2.38% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
VLAAX and GDE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to VLAAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLAAX dropped -43.95% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLAAX и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор